Forexticket - अस्थिरता - रसायन शास्त्र

मेरे पास एक काफी पैदल यात्री ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या है: अधिकतम गोल्ड, एक एक्स वॉल लक्ष्य के अधीन मेरे पास अपेक्षित रिटर्न, एसेट वॉल और एक सहसंबंध मैट्रिक्स का सेट है। मुझे पता है कि जब मैं अपने सहकारिता मैट्रिक्स के शून्य से 0 (अर्थात शून्य कोरलेशन, आस्तियों पर स्वतंत्र विचार मानता है) को बंद कर देता हूं, तो मेरे बैकटेस्टेड प्रदर्शन के परिणाम पूर्ण सहकारिता मैट्रिक्स सहित अनुकूलन से काफी बेहतर हैं। यह स्पष्ट है कि यहां क्या हो रहा है - यह दृष्टिकोण हेज पोजीशंस को निकालता है (यानी: एक छोटी सी सकारात्मक सकारात्मक रिटर्न के साथ परिसंपत्तियों में नकारात्मक होल्डिंग (और इसके विपरीत) जो अन्य परिसंपत्तियों से अत्यधिक सहसंबंधित है।) परिणामस्वरूप मेरी होल्डिंग हमेशा मेरी अपेक्षित रिटर्न, लेकिन व्यक्तिगत परिसंपत्ति वाष्पशीलता अभी भी होल्डिंग के पैमाने पर है इन परिणामों से सम्मिलन यह है कि मुझे अपने अपेक्षित लाभ के लिए अधिकतम निवेश करना चाहिए और मुझे सहसंबंध मैट्रिक्स को दबाने चाहिए। मेरा प्रश्न यह है: क्या यह मान्य है क्या कोई वास्तव में इस दृष्टिकोण का उपयोग करेगा? किसी भी विचार के लिए अग्रिम धन्यवाद मार्च 13 13 से 21:53 धन्यवाद डेटा को समृद्ध धन्यवाद - हम केवल प्रमुख विकसित मुद्राओं में ही बनाते हैं, जो यूएसडी (यानी जी 10 मुद्राओं) से बना है। पूर्वानुमान मॉडल हर हफ्ते की अगली अवधि में नए संभावित रिटर्न उत्पन्न करता है। सहप्रसरण मैट्रिक्स के लिए हम 52weeks पर सवाल उठाते हुए आगे की अवधि की अग्रिम अवधि के लिए, इस अवधि का उपयोग प्रत्येक मुद्रा में ऐतिहासिक अस्थिरता और सहसंबंधों को मापने के लिए करते हैं। हताशा यह है कि परिणामों के पूर्व-संबंध को अनदेखा करना बहुत अच्छा है - हम 12 वर्षों में बैकटेस्टिंग में वापस चले गए हैं, इसलिए यह एक बार विसंगति की तरह लग रहा है। यह सिद्धांत के साथ संघर्ष में तथ्यों का एक क्लासिक मामला हो सकता है। ndash रिचर्ड मार्च 14 13 बजे 22:30 रिचर्ड मुझे फॉरेक्स के लिए लिंक मिल गया है। वे मुद्राओं के बीच विभिन्न सहसंबंधों की गणना करते हैं मुझे उनकी गणना के सभी विवरण नहीं हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सहसंबंध अत्यधिक अस्थिर हैं। इसका मतलब यह होगा कि उन्हें भविष्य में पेश करना पूर्वाग्रह का कारण बनता है। क्या यह सच हो सकता है क्या आप यूएसडीईआर और यूएसडीजेपीवाई के सहसंबंधों के बारे में हमें कुछ (ग्राफ, संख्या) बता सकते हैं उदा। इन नंबरों बहुत अस्थिर कर रहे हैं volatilies अधिक स्थिर ndash रिचर्ड मार्च 15 13 12 पर कर रहे हैं: 43USDJPY 1055107210881072 1087108810861076108610831078107210771090 10901086108810751086107410721090110010891103 1074 108810721081108610851077 108510771076107710831100108510991093 1084107210821089108010841091108410861074, 1093108610901103 1080 1085107710841085108610751086 108610901086109610831072 10861090 10761086108910901080107510851091109010991093 10881072108510771077 1089107710891089108010861085108510991093 1084107210821089108010841091108410861074, 10891087107210891086107410721074 10871077108810771076 1089108010831100108510991084 10891086108710881086109010801074108310771085108010771084 10851072 113.80-00। 105410921092107710881072: 113.80 114.00 114.20 114.50 114.75 115.00 1041108010761099: 113.50 113.20 113.00 112.80 112.50 112.00 । , () -0.5 -0.4